सहसंबंध मैट्रिक्स क्या है?
सहसंबंध मैट्रिक्स दो या दो से अधिक चर के बीच संबंध दिखाने का एक सांख्यिकीय तरीका है और उनके आंदोलनों में परस्पर संबंध आदि। संक्षेप में, यह चर के बीच संबंध और निर्भरता को परिभाषित करने में मदद करता है। यह एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला तंत्र है और कुछ नाम रखने के लिए निवेश प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, सांख्यिकी के साथ-साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना आवेदन पाता है।
स्पष्टीकरण
यह चर के बीच निर्भरता का निर्धारण करने में मदद करता है, जो कि नीचे दर्शाए अनुसार चर भर में सहसंबंध को दर्शाती मैट्रिक्स की तालिका के माध्यम से किया जाता है।
विभिन्न परिपक्वता वाले बांडों में एक सहसंबंध मैट्रिक्स का अंश।
उपरोक्त तालिका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की बाल्टियों में वर्षों के रूप में बताई गई विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न बांडों के बीच एक सहसंबंध मैट्रिक्स है। यह हमें यह व्याख्या करने में सक्षम बनाता है कि परिपक्वता के लिए 0.25 साल के साथ एक बांड और परिपक्वता के लिए 0.5 साल के बंधन के साथ उनके मूल्य आंदोलनों में 0.97 का सहसंबंध गुणांक है और इसी तरह अन्य परिपक्वता बांड के लिए।
एक्सेल में एक सहसंबंध मैट्रिक्स कैसे बनाएं?
- वह डेटा बनाएं जिसके लिए सहसंबंध की आवश्यकता है। हमारे मामले में, हमने निफ्टी मूल्य सूचकांक और कुछ इक्विटी शेयरों को लिया है, जो निफ्टी सूचकांक का हिस्सा हैं।
- Microsoft Excel में डेटा टैब के तहत उपलब्ध डेटा विश्लेषण सुविधा के तहत सहसंबंध फ़ंक्शन का उपयोग करें।
- ऊपर प्रस्तुत डेटा की इनपुट रेंज का चयन करें और ठीक पर क्लिक करें।
- मैट्रिक्स एक्सेल द्वारा बनाया जाएगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
उदाहरण
जेवियर बैंक ने अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर बॉन्ड में अपने जोखिम को वर्गीकृत किया है:
इसने एक्सेल टूल (ऊपर चर्चा की गई) का उपयोग करके मूल्य आंदोलन के आधार पर विभिन्न टेनर बॉन्डों में एक सहसंबंध मैट्रिक्स बनाया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
जेवियर बैंक ने विभिन्न टेनरियों में अपने एक्सपोजर वार मैट्रिक्स की गणना की, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
विस्तार से गणना के लिए नीचे एक्सेल शीट खोजें:
सहसंबंध मैट्रिक्स बनाम कोवरियन मैट्रिक्स
| बेसिस | सहसम्बंध मैट्रिक्स | सहप्रसरण आव्यूह | ||
| संबंध | यह दोनों दिशाओं (धनात्मक / ऋणात्मक) के साथ-साथ चरों के बीच अंतर्संबंध (निम्न / मध्यम / उच्च) की तीव्रता को मापने में मदद करता है। | यह केवल चर के बीच संबंधों की दिशा को मापता है। | ||
| सबसेट और वेल डिफाइन रेंज | यह कोवरियनस का एक सबसेट है और इसमें (-1 से 1) के बीच मूल्यों की एक परिभाषित सीमा है। | यह एक व्यापक अवधारणा है, हालांकि, इसकी कोई परिभाषित सीमा नहीं है (अनंत तक जा सकते हैं), और न ही इसके मूल्य पूरी तरह से रिश्ते को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। | ||
| आयाम | यह आयामहीन है। | Covariance मैट्रिक्स का आयाम है। |
