मात्रात्मक व्यापार (परिभाषा, उदाहरण) - यह कैसे काम करता है?

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग क्या है?

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर-आधारित ट्रेडिंग रणनीति है जो गणितीय मॉडल और गणना का उपयोग करती है ताकि सही समय पर बिना सोचे समझे शेयरों को लेने और एक लाभदायक व्यापार निष्पादन करने के उद्देश्य से स्टॉक के व्यवहार और चाल में पैटर्न और रुझानों का आकलन किया जा सके। यह आमतौर पर मूल्य और मात्रा जैसे इनपुट पर आधारित होता है, जिस पर उनका कारोबार होता है। स्टॉक में अक्सर एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है और इसमें चक्रीय पैटर्न होते हैं जहां मात्रात्मक ट्रेडिंग तकनीक उन रुझानों को भुनाने में मदद करती है।

इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उन शेयरों को चुनना है जो कम कीमत वाले हैं और उन परिसंपत्तियों का पता लगाना है जिनकी कीमत उनके वास्तविक मूल्य से ऊपर है। यह निवेश निर्णय लेने से मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आधारित मॉडल होने का कारण एक प्रवृत्ति हो सकती है जहां एक मानव मन चूक सकता है।

मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों आधुनिक दिनों में हैं, जिसका उपयोग खुदरा निवेशकों द्वारा भी किया जाता है।

स्पष्टीकरण

गणितीय मॉडल के निर्माण के लिए उनके मुख्य आदानों के रूप में मात्रात्मक ट्रेडिंग मॉडल की कीमत और मात्रा होती है।

इन व्यापारिक विधियों में एल्गोरिथम और जटिल सांख्यिकीय मॉडल हैं। वे तेजी से पुस्तक और अल्पकालिक व्यापार लक्ष्य हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेडर संख्यात्मक साधनों से बेहतर है जैसे कि मूविंग एवरेज सांख्यिकीय टूल में से एक है। व्यापारी तीव्र व्यापार रणनीति बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, गणितीय और सांख्यिकीय मॉडल को भुनाने में लगे हैं। मात्रात्मक व्यापारी एक व्यापारिक रणनीति बनाते हैं और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर एक गणितीय मॉडल का निर्माण करते हैं।

फिर मॉडल का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। यदि मॉडल परिणाम देता है, तो मॉडल का उपयोग वास्तविक पूंजी और बाजार व्यापार के लिए किया जाता है। इन मॉडलों का संचालन जलवायु पूर्वानुमान के अनुरूप है, जहां मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर संभाव्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एक ही विधि का उपयोग व्यापारियों द्वारा निवेश निर्णय लेने के लिए डेटा को बाजार में करने के लिए किया जाता है।

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के उदाहरण

मान लीजिए कि बॉब एक ​​XYZ फंड चलाता है। वह शेयरों को चुनने और चुनने के लिए एक एल्गोरिथम प्रणाली का उपयोग करता है।

• स्टॉक को चुनने और चुनने के लिए सिस्टम पाँच श्रेणियों में 50 से अधिक चर स्कैन करता है, मूल्य, कमाई और वॉल्यूम।
• सिस्टम प्रत्येक चर के लिए एक मूल्य रखता है, और बॉब उच्चतम रेटिंग वाले लोगों को चुनता है।

मात्रात्मक व्यापार के घटक

मोटे तौर पर इसमें चार प्रमुख घटक होते हैं।

# 1 - रणनीति पहचान

यह एक रणनीति खोजने, बाजार के अवसर का फायदा उठाने और ट्रेडिंग आवृत्ति पर कम होने के साथ शुरू होता है। कोई भी मात्रात्मक व्यापार योजना अनुसंधान की एक व्यापक अवधि के साथ शुरू होती है। इस प्रक्रिया में एक रणनीति तैयार करना शामिल है, यह आकलन करना कि क्या रणनीति रणनीतियों के वर्तमान सेट के साथ उपयुक्त है, और रणनीति का परीक्षण करने के लिए आवश्यक किसी भी डेटा को इकट्ठा करना और अधिक रिटर्न प्राप्त करने और जोखिम को कम करने के लिए रणनीति को अपग्रेड करने की कोशिश करना शामिल है।

एक खुदरा निवेशक को अपनी पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण करना होगा और लेन-देन की लागत उनके निर्णयों को कैसे प्रभावित करेगी। विभिन्न सार्वजनिक मंच लाभदायक व्यापारिक रणनीति प्रदान करते हैं। ऐसे कई स्रोत हैं जहां लेनदेन की लागत सहित व्यापारिक परिणाम उपलब्ध हैं। मात्रात्मक लेखन-अप विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों पर गहराई से चर्चा करता है। व्यापार पत्रिकाओं ने फंड हाउसों द्वारा तैयार की गई रणनीतियों का खुलासा किया।

# 2 - रणनीति बैकिंग

बैकटस्टिंग का उद्देश्य यह सबूत देना है कि ऐतिहासिक और आउट ऑफ सैंपल डेटा पर इस्तेमाल होने पर तकनीक लाभदायक है। यह इस बात का प्रमाण देता है कि वास्तविक बाजार में रणनीति कैसे काम करेगी। रणनीति कितनी सफल होगी, इसका बैकएंडिंग निर्णायक सबूत नहीं है। यह कई पूर्वाग्रहों के अधीन है जिन्हें दूर किया जा सकता है। बैकिंग में बैकिंग के अन्य कारकों में ऐतिहासिक रिकॉर्ड की उपलब्धता, लेनदेन की लागत शामिल है, और एक उपयुक्त बैकिंग विधि का निर्णय करना शामिल है। एक बार रणनीति तय करने के बाद, परीक्षण करने के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड इकट्ठा करना आवश्यक है। उसी के लिए कई डेटा स्रोत हैं। उनकी लागत डेटा की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न होती है।

# 3 - निष्पादन प्रणाली

एक निष्पादन प्रणाली एक तरह से व्यापार रणनीति द्वारा उत्पन्न ट्रेडों का एक सेट है। व्यापार निष्पादन अर्ध-मैनुअल या स्वचालित हो सकता है। एक निष्पादन प्रणाली को तैयार करते समय प्रमुख चिंता दलाली और लेनदेन लागत को कम करने के साथ इंटरफेस है। आदर्श मार्ग एक ट्रेड के निष्पादन तंत्र को स्वचालित करना होगा। यह आपको उच्च आवृत्ति की अनुसंधान और रन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

# 4 - जोखिम प्रबंधन

मात्रात्मक व्यापार में अंतिम मुद्दा जोखिम प्रबंधन है। इसमें प्रौद्योगिकी जोखिम, दलाली जोखिम जैसे दलाल शामिल हैं जो दलाल के दिवालियापन हैं। संक्षेप में, इसमें वह सब कुछ शामिल है जो व्यापार में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

क्वांटिटेटिव ट्रेडर कैसे बनें?

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में आने से पहले एक संभावित क्वांट ट्रेडर के पास उचित कौशल और उपकरण होना चाहिए। वित्त, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक मजबूत पृष्ठभूमि एक आकांक्षी के लिए आवश्यक मात्रा में व्यापारी होने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं हैं।

लाभ

• व्यापार का उद्देश्य एक लाभकारी व्यापार की संभावना की गणना करना है।
• यह शेयरों के दिए गए सेट पर प्रभावी निगरानी, ​​विश्लेषण और ट्रेडिंग निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
• मात्रात्मक व्यापार के तरीके, लाभदायक ट्रेडिंग निर्णयों का विश्लेषण करने और बनाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम के उपयोग के माध्यम से प्रभावी व्यापारिक निर्णय लेते हैं।
• यह डर और लालच की भावना को मात देता है और तर्कसंगत फैसलों को बढ़ावा देता है, न कि चीजों को छोड़ने या मौका देने के लिए।

नुकसान

• फाइनेंशियल मार्केट्स अस्थिर हैं, एल्गोरिथम मॉडल की लगातार आवश्यकता होती है।
• अधिकांश मात्रात्मक मॉडल केवल एक विशेष बाजार प्रकार या स्थिति के लिए लाभदायक होते हैं जिसके लिए मॉडल बनाया गया था। समय के साथ बाजार की स्थितियां विकसित होने के कारण उनका पुनर्विकास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में प्रौद्योगिकी आधारशिला है। यह एक तेज़ और लाभदायक व्यापार निष्पादन को सक्षम बनाता है। लेकिन, नेत्रहीन मात्रात्मक मॉडल का पालन करना मूर्खतापूर्ण हो सकता है।