बेसल I क्या है?
बेसल I, जिसे 1988 बेसल समझौते के रूप में भी जाना जाता है, बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता पर बैंकिंग नियमों के मानक सेट हैं जो क्रेडिट जोखिम को कम करने के लक्ष्य के साथ जोखिम-भारित संपत्ति के कुछ प्रतिशत पर आधारित हैं।
जो बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, उन्हें जोखिम-भारित संपत्ति के आधार पर न्यूनतम 8% की पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अब तक, नियमों के तीन सेट बनाए गए हैं, जिनमें से बेसेल I पहला है, और उन सभी को मिलाकर बेसल समझौते कहा जाता है। ये मानदंड अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, ग्राहकों, सरकार और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास बनाने में मदद करते हैं।
बेसल I का उदाहरण
बता दें कि एक बैंक के पास 200 डॉलर, 50 डॉलर का होम मॉर्गेज और दूसरी कंपनियों को दिए गए कर्ज के तौर पर 100 डॉलर का कैश रिजर्व है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार जोखिम भारित संपत्ति निम्नानुसार होगी: -
- = ($ 200 * 0) + ($ 50 * 0.2) + ($ 100 * 1)
- = 0 + 10 + 100
- = $ 110।
इसलिए, इस बैंक को, बेसल I के अनुसार, न्यूनतम पूँजी के रूप में $ 8 का न्यूनतम 8% (और टियर 1 पूंजी में कम से कम 4%) होना चाहिए।
आवश्यकताएँ
यह प्रतिशत के रूप में जोखिम के आधार पर बैंक की परिसंपत्तियों को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, यानी 0%, 10%, 20%, 50% और 100%। देनदार की प्रकृति उस श्रेणी को तय करती है जहां बैंक की संपत्ति को वर्गीकृत किया जाना है। कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं: -
- 0% श्रेणी में केंद्रीय बैंक, नकदी, सरकारी ऋण, कोषों की तरह एक गृह देश ऋण और किसी भी OECD सरकारी ऋण शामिल हैं;
- 10% श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण शामिल है;
- 20% श्रेणी में उच्चतम AAA रेटिंग के साथ बंधक समर्थित प्रतिभूतियों जैसे प्रतिभूतिकरण शामिल हैं;
- 50% में आवासीय बंधक, नगरपालिका राजस्व बांड शामिल हैं;
- 100% में अधिकांश कॉर्पोरेट ऋण और निजी क्षेत्र के ऋण, रियल एस्टेट क्षेत्र, गैर-ओईसीडी बैंक ऋण शामिल हैं जहां परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है।
बैंक को जोखिम-भारित संपत्ति के 8% के बराबर पूंजी (टियर 1 और टियर 2) को बनाए रखने की जरूरत है, जिसके तहत यह श्रेणी गिरती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक के पास $ 200 मिलियन से अधिक की जोखिम-भारित संपत्ति है, तो इसके लिए कम से कम 16 मिलियन की पूंजी बनाए रखना आवश्यक है।
क्रियान्वयन
बेसल I समझौते मुख्य रूप से जोखिम-भारित संपत्ति और क्रेडिट जोखिम पर केंद्रित है। यहां परिसंपत्तियों को उनके साथ जुड़े जोखिमों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जोखिम 0% से 100% तक हो सकता है। इस चार्टर के तहत, समिति के सदस्य सक्रिय सदस्यों के साथ पूर्ण बेसल समझौते को लागू करने के लिए सहमत हैं। नियामक संरक्षण आकलन कार्यक्रम (आरसीएपी) के तहत, समिति बेसल मानकों को लागू करने में सदस्यों की प्रगति पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। वे सदस्य के रूप में शामिल सभी जी -20 देशों को भी अपडेट करते रहते हैं। बैंकों की पूंजी को बेसल I समझौते में दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात, I और स्तरीय II। टियर I पूंजी वह पूंजी है, जो अधिक स्थायी है और बैंक के कुल पूंजी आधार का कम से कम 50% हिस्सा बनाती है, जबकि टियर II पूंजी स्वभाव में उतार-चढ़ाव और प्रकृति में अधिक अस्थायी है।बेसल समझौते के सदस्यों को अपने घर के देशों में इस विनियमन को लागू करना चाहिए। यह समझौते बैंक के जोखिम प्रोफाइल को कम करते हैं और उन बैंकों में निवेश वापस लाते हैं जो 2008 के उपप्राइम ऋण के अविश्वासित थे।
बेसल I बनाम बेसल II
जून 1999 में, समिति ने एक नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे के लिए 1988 के समझौते को बदलने का फैसला किया। इसने बेसल II नामक 2004 में संशोधित पूंजी ढांचे की स्थापना की, जिसमें तीन स्तंभ शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं: -
- न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं
- बाजार अनुशासन को मजबूत करने और ध्वनि बैंकिंग प्रथाओं के लिए एक माध्यम के रूप में प्रकटीकरण का प्रभावी उपयोग।
- किसी संस्थान की पूंजी पर्याप्तता की आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया और समीक्षा।
दोनों नियमों के बीच मुख्य अंतर यह है कि बेसल II में वित्तीय संस्थानों द्वारा नियामक पूंजी अनुपात को शामिल करने के लिए आयोजित क्रेडिट जोखिम शामिल है।
लाभ
- समझौते के लागू होने के बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और प्रतिस्पर्धी असमानता के स्रोत को भी हटा दिया है जो राष्ट्रीय पूंजी आवश्यकताओं में अंतर से उत्पन्न हुआ है।
- इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को मजबूत करने में मदद की।
- इसने राष्ट्र की राजधानी के प्रबंधन को उन्नत किया।
- एक और सेट बेसल की तुलना में, इसकी अपेक्षाकृत अधिक सरल संरचना है।
- यह बाजार के प्रतिभागियों द्वारा मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करता है क्योंकि यह दुनिया भर में अपनाया जाता है।
सीमाएं
- यह बाजार मूल्य के बजाय पुस्तक मूल्य पर अधिक जोर देता है।
- समझौते नए वित्तीय साधनों और जोखिम शमन तकनीकों के जोखिमों और प्रभावों का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं कर सके।
- पूंजी की पर्याप्तता, जिस पर बेसेल I आधारित है, केवल क्रेडिट जोखिम पर निर्भर करता है, जबकि अन्य सभी जोखिम जैसे कि बाजार और परिचालन जोखिम को विश्लेषण से बाहर रखा गया है।
- यह क्रेडिट जोखिम का आकलन करते समय विभिन्न क्रेडिट रेटिंग और गुणवत्ता के देनदारों के बीच अंतर नहीं करता है।
